云金杞:使用IB(盈透证券)的那些年 – 初衷

这个专栏主要是记录我使用Interactive Brokers(盈透证券)过程中了解到的知识、经验和技巧。 ​

对于TWS API的python代码建了一个git,地址在:https://gitee.com/yunjinqi/ibapi,目前主要是对其中的一些代码进行了注释,增加了两个example。

很早之前就了解到IB盈透,第一次实际接触是在2018年,当时做外汇交易的时候需要从IB和oanda中选择一个平台,就简单研究了下IB和oanda在外汇上交易的优势和劣势。对于中小客户来说,相对来说还是oanda的交易成本更少一些;对于大客户来说,IB的交易成本更少一些;所以,当时选择了oanda做外汇交易。可惜,因为政策原因,目前,中国境内的客户,应该是不能在oanda上进行交易了;另外使用过程中,也碰到过种种的问题,有些不正规。 ​

再加上这几年做CTA策略和投资组合的过程中,越发了解到在低相关性的品种上进行分散化投资的好处。IB盈透证券一个账户,可以在几十个国家和几百个品种上进行交易,提供了极佳的分散化投资机会。虽然受限于目前的政策问题,不论是机构客户还是个人客户,在境外交易,都有很大的限制,但是不可否认的是,未来随着金融的进一步开放,在境外开户做交易,是很有可能的。所以,准备先使用几年的时间,认真了解下IB盈透这个平台,了解下如何使用TWS API,了解下如何使用backtrader对接TWS API进行模拟交易、实盘交易,是有重大意义的。 ​

基于个人的兴趣,我在前几天开了一个专栏,使用python和flask做个人博客,准备计划维护和优化十年的时间。这个专栏可能就算是我用业余时间进行的一些职业上的投资吧,我相信,未来有一天,会使用IB进行程序化交易,是一个很重要的技能,所以,这个专栏,同样计划会维持十年时间。我再给自己许下一个十年的目标或者说梦想。再加上我的专栏量化投资神器-backtrader源码解析-从入门到精通第四部分的教程需要完成backtrader对接IB盈透进行程序化交易,很多读者经常提问用backtrader做实盘交易的一些问题,所以,这个专栏不得不早产了。

美国盈透证券优惠信息(新、老盈透用户均适用):

盈透证券优惠开户链接:https://www.e-investingguide.com/interactivebrokers

无论你是已经在盈透证券入金交易的老客户或者是正准备在盈透证券开户的新客户,如果你需要免除盈透证券每月10美元账户维护费以及降低盈透证券账户交易佣金水平(具体能优惠和降低多少,取决于你的交易量,已经入金交易的盈透用户也能挂靠降低佣金),都可以联系我,在IB盈透证券出入金及TWS软件使用、API接口使用、开立机构类账户(离岸对冲基金、家族办公室、自营交易集团)等方面遇到问题的也可以联系我询问。 可以发Email邮件联系我,我的邮箱地址是 giftlord@gmail.com

我的微信号:47268101 或者打开微信,直接扫描下方二维码添加我为好友即可咨询:

目前专栏完成的进度包含如下:

TWS API相关的教程:

【TWS API使用教程1】—如何在自己创建的client和TWS之间创建一个连接,并请求当前的时间【TWS API使用教程2】—如何使用 TWS API在ubuntu和windows上分别设置contract、获取contract详细信息、设置order、下单、获取持仓信息、获取账户信息【TWS API使用教程3】—如何使用TWS API从盈透证券中设置contract及获取contract的信息?【TWS API使用教程4】—如何使用TWS API在盈透证券中设置order?【TWS API使用教程5】—如何使用TWS API在盈透证券中下单(place order)、获取订单信息、获取持仓、获取账户汇总信息?【TWS API使用教程6】—如何使用TWS API在盈透证券中获取数据?【TWS API 使用教程7】如何使用TWS API 从盈透证券中筛选满足一定条件的contract?【TWS API 使用教程8】一个基于TWS API的简单的程序化策略

TWS API 官方API的翻译:

1、TWS API的相关配置2、TWS API接口的使用说明3、第三方软件中使用TWS API的相关问题4、TWS API在Excel中的使用5、TWS API的故障排除和支持6、TWS API的体系结构和连接7、TWS API和IB中的金融工具介绍8、IB和TWS API中的一些基本order9、IB和TWS API中的一些高级order10、IB和TWS API中一些常见的关于订单的算法11、TWS和IB中的streaming市场数据12、TWS API和IB中的订单管理13、TWS API和IB中的历史数据14、TWS API和IB中的账户和投资组合数据15、TWS API和IB中的期权相关的操作16、TWS API和IB中关于数字货币的操作17、TWS API和IB中的财务顾问18、TWS和IB中的错误处理信息19、TWS API和IB中的市场扫描仪20、TWS API和IB中的显示组21、TWS API和IB中的新闻和公告

TWS 使用系列:

【TWS使用系列1】如何从TWS的自选列表中添加/删除自选股?【TWS使用系列2】如何通过TWS下单及查看账户盈亏【TWS使用系列3】如何使用市场扫描仪找到美国的小市值股票?

这个只是主体的内容,后续还有很多细节上的问题需要补充,专栏完成到这里,已经基本上可以使用了。TWS API 相关教程是精华,读完这几篇文章使用TWS API基本上算是没有太大障碍了,TWS API 官方文档的翻译系列文章,对TWS API的方方面面进行了讲解,但是说实话这些翻译文章的质量并不算是太高,毕竟我不是专业的翻译,但是相对来说应该是比机器翻译好很多。

客观上来讲,我不太建议直接通过TWS API编写程序来实现策略的程序化,主要原因在于:

• TWS API这个仅仅是IB的接口,虽然可以调用IB的数据并下单,但是实现复杂策略需要的代码量就会比较多。

• 相对于一个完整的框架来说,不同策略之间基础的代码复用起来也比较麻烦
对于个人投资者而言,尤其是主观交易者想要实现程序化交易的交易者,可以考虑先使用TWS API获取数据、下单进行过度一下,想要在量化交易上走的更远,还是需要一个专业的量化框架,一个专业的量化交易框架,可以使得我们在回测、程序化交易上,节省无数的时间和精力。

backtrader算是一个这样的量化框架。凡是订阅过我的专栏量化投资神器-backtrader源码解析-从入门到精通的读者,可以考虑不用订阅这个专栏了。因为这个专栏里面的核心精华部分-TWS API使用教程已经同步更新到这个专栏;TWS API 官方文档的翻译部分,会免费发布到知乎和我的个人博客;还剩下一些细节性的东西,如果觉得不影响使用的话,可以考虑不用订阅了。

免费版本的TWS API 官方文档的翻译文章可以在这里查看

这个专栏算是初步完成了,价格改成了99元,同时附赠一次关于IB的咨询机会,您可以提出关于IB的相关疑问,我会以答读者问的形式详细回答您的问题。可以直接把咨询的问题、订阅时间、订阅订单号发送到邮箱:yunjinqi@qq.com,也可以在我的博客主页加我的个人微信。

我常常把自己想象成苹果树,因为就像苹果树一样不断汲取水分、养分和阳光一样,我也正在不断汲取知识、技能和智慧,期待能够结出一个个果实。人生短暂,总得在这个世界上留下一些有意义的东西吧。

版权声明:本文为CSDN博主「云金杞」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/qq_26948675/article/details/121730427

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