通过FIX协议连接到盈透证券进行量化交易

FIX对接集成工作由盈透证券客户端集成团队负责(如果你已经在盈透证券拥有账户的话,可通过 [email protected] 这个邮箱与他们联系)。

有关FIX协议的历史和用途的基本信息,请查看此链接:https://www.fixtrading.org/what-is-fix/

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要查看盈透证券的FIX说明指南,请访问 https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=5041 并在页面底部的“FIX/CTCI 用户指南免责声明”部分下选择“我同意”。

盈透证券的 FIX 产品描述如下:

FIX订单路由基础知识:

盈透证券通过 FIX 协议提供连通性,用于传递订单。市场数据和账户数据订阅由 TWS API 处理。如果客户更喜欢通过 FIX 发送订单并且需要市场数据/账户数据,则他们将需要设置与该账户关联的第二个TWS使用者账户。请注意,所有 FIX 集成测试都是在 IB QA 系统中完成的。盈透证券的模拟交易账户与 FIX 不兼容。盈透对使用FIX协议进行量化交易的客户有1500 美元/月的最低佣金要求,请查看盈透官网“账户最低要求”页面的相应说明,具体详情页面是:https://www.interactivebrokers.com/cn/index.php?f=4969#special-connections

美国盈透证券优惠信息(新、老盈透用户均适用):

盈透证券优惠开户链接:https://www.e-investingguide.com/interactivebrokers

无论你是已经在盈透证券入金交易的老客户或者是正准备在盈透证券开户的新客户,如果你需要免除盈透证券每月10美元账户维护费以及降低盈透证券账户交易佣金水平(具体能优惠和降低多少,取决于你的交易量,已经入金交易的盈透用户也能挂靠降低佣金),都可以联系我,在IB盈透证券出入金及TWS软件使用、API接口使用、开立机构类账户(离岸对冲基金、家族办公室、自营交易集团)等方面遇到问题的也可以联系我询问。 可以发Email邮件联系我,我的邮箱地址是 [email protected]

我的微信号:47268101 或者打开微信,直接扫描下方二维码添加我为好友即可咨询:

QA中的FIX集成测试:

实现 FIX 连接的一般过程如下:

客户集成团队为我们 QA 系统中的每个客户创建一个测试 FIX 会话。 客户端将开始独立的消息测试,以确定需要更改哪些消息配置、格式、值等(如果有)。

当客户端和客户端集成团队都对 FIX 消息感到满意时,将安排与客户端集成团队成员进行受监督的 FIX 认证测试。认证测试将复制客户计划在生产中发送的所有订单类型、说明等。该测试还将包括主动取消、模拟交易萧条和恢复测试(模拟线路故障)。

成功完成认证测试后,IBKR 将开始将现有的生产 TWS 用户转换为 FIX。转换后,将测试与 FIX 会话的连接以验证连接测试后心跳是否成功,客户端将放置少量小测试订单,从而导致执行。如果一切正常,生产订单流可以按照客户选择的速度继续进行。

生产中 FIX 客户端支持的网络连接选项:

Equinix 交叉连接(必须得到 IB 管理层的批准):盈透支持 Equinix 全球数据中心的数据中心内交叉连接:新泽西州锡考克斯的 NY5、香港的 HK3、苏黎世的 ZH4 和芝加哥的 CH4。在这些数据中心内有业务的客户可以订购从数据中心到盈透证券在那里的服务器机柜的交叉连接。客户负责交叉连接的费用。一旦客户订购交叉连接,盈透的网络工程师将与客户和数据中心合作。

VPN(必须经IB管理层批准):盈透支持从客户端到盈透的硬件VPN隧道。客户端的网络工程师将与IBKR网络组一起共享密钥,并配置路由器。 VPN 连接仅适用于 FIX 客户端。 盈透不支持交易平台用户的 VPN 连接。

专线:从客户站点到盈透证券的专线。客户必须联系当地的电信公司以获取定价和下订单。 IBKR 网络团队将协助电信公司进行安装。 盈透证券的全球数据中心设有客户入驻点:新泽西州锡考克斯的 NY5、香港的 HK3、苏黎世的 ZH4 和芝加哥的 CH4。

外联网:Radianz 或 TNS 等网络公司控制私人拥有的专线网络,以管理从客户站点到盈透证券的连接。 盈透证券网络团队将与外联网公司合作进行安装。客户负责联系外联网提供商、拥有和支付线路费用。

IB Gateway客户端:客户端安装在装有 FIX 引擎的机器(或客户端网络上的另一台机器)上的轻量级 Java 应用程序,并通过互联网上创建的加密数据通道连接到盈透。客户端将其 FIX 引擎连接到IB Gateway客户端正在侦听的端口,并且连接通过网关创建的通道传递到盈透证券。 IB Gateway客户端没有自动登录功能。它需要每天使用用户名和密码手动登录。以下是包含 IB Gateway客户端信息的链接:https://www.interactivebrokers.com/download/newMark/PDFs/gateway.pdf

一些要点说明:

盈透与FIX的会话仅是订单路由会话;市场数据和账户数据订阅由 TWS API 处理。

希望开始与 IBKR 进行 FIX 集成的客户必须拥有至少 10000 美元的资金余额。

客户的盈透账户需要满足每个FIX集成连接每月最低佣金1500美元的要求,任何后续集成连接的每月最低佣金为 1000 美元。意思是 – 如果交易佣金加起来没有达到1500美元(或根据您的交易次数而定的月费),盈透将补扣少于1500美元的部分。

FIX 集成仅限于IBKR Pro客户。 IBKR Lite 客户不允许通过 FIX 传递订单,这对于介绍经纪商有一些例外。如果您是寻求通过 FIX 传递订单的 IBKR Lite 经纪商,请咨询盈透的客户集成团队。