简要介绍美国盈透证券的各种订单类型

盈透证券在订单方面的创新

感觉国内的证券商只有限价单就是Limit Price Order(限价单),来看下美国网络券商盈透证券(Interactive Brokers)的订单类型,主要还是列举一些比较常用的。

先介绍订单的有效期类型:

1. DAY

就是当天有效,主要是交易时间内,不包括盘前和盘后

2. GTC(Good-Til-Canceled)

使用Good-Til-Cancelled(GTC)时间的订单一般都处于激活状态,直到订单成交或取消。大多数的能交易得资产类型都允许这个订单类型,允许投资者提前几天,几周或几个月下订单,而无需每天重复该过程。 GTC订单类型允许交易者提前确定他们想要进入或退出市场的水平。 GTC订单通常会在以下条件下自动取消:

(1) 如果对证券的公司行为导致股票分割(正向或反向),股票交换或股票分配。

(2) 如果公司发出股息,其利率超过前一天收盘价的3%。

(3) 如果您未在90天内登录您的IB帐户。

(4) 在本季度之后的日历季度结束时。例如,2011年第三季度的订单将在2011年第四季度末取消。如果最后一天是非交易日,则取消将在最后一个交易日结束时进行。 例如,如果该季度的最后一天是星期日,则订单将在前一个星期五取消。

(5) 修改后的订单将被分配一个新的“自动过期”日期,该日期与当前季度之后的日历季度结束一致。

这个GTC很好用,比如现在苹果是100,你想以120的价格卖出,只需要设置卖出,价格120,类型GTC,这样它就会每天以120的价格卖出,如果没成交,就每天下。直到成交或者上面的取消条件满足,就取消。非常适合提早下补仓单和止盈单。不会被市场走势迷惑。

3. GTD(Good-Til-Date/Time)

有效的GTD(Good-til-Date / Time)时间允许您选择到期日期和时间,直到订单继续有效。如果需要详细级别,则设置此属性需要选择GTD的时间,到期日期字段中的日期条目以及到期时间字段中的时间条目。请注意,如果您只输入到期日,未填写的订单将在指定日期的市场收盘时取消。

这个GTD在日内高频交易非常有用,跟GTC的区别就是过期时间资金设置。比如在日内高频交易里,下一个订单,可以指定4分钟后如果没有成交就自动取消的操作。

4. MOC (Market-on-Close)

尽可能地以收盘价成交。需要在收盘前15分钟提出。如果提交了,收盘前5分钟不能取消

5. MOO(Market-on-Open)

尽可能以开盘价成交。需要在开盘前2分钟之前提出。

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订单类型(价格相关)

1.Limit Order

这个比较常用,跟国内的一样,就是限价单。

2.Market Order

以市价单买入或者卖出。这个大部分国内证券商好像没有。这个在止损比较好用。但是会有滑点问题。因为你要以不计成本卖出或者买入。

3.Stop Order

在触发事先设置好的价格时,订单会变成Market Order。这个大部分国内证券商好像没有。主要用于止损。比如100买入苹果。你想在苹果跌破90的时候卖出。就下一个类型为卖出的Stop Order。Stop Price就是90. 苹果价格跌破90 的那瞬间,就会变成类型为卖出的Market Order,不计成本以市场价卖出。

4.Stop Limit Order

这个跟Stop Order很像,但是增加了一个Limit Price,在触发事先设置好的价格时,订单会变成Limit Order。主要用于止损。比如100买入苹果。你想在苹果跌破90的时候卖出。就下一个类型为卖出的Limit Order 价格为89.9。Stop Price就是90. 苹果价格跌破90 的那瞬间,就会变成类型为卖出89.9 的Limit Order。可以理解为Stop Limit Order是Stop Order 的改进版,可能成交的价格会好些。但是不保证订单一定会成交!这个也是Limit Order的缺陷,有更加好的成交价格,但是可能会无法成交。在日内交易中,滑点可能会很大,用Limit Order可以改进,但是就可能无法全部成交

5.MIT(Market if Touched)

这个跟Limit Order有点像,只是指定了一个价格,当到达价格的时候,会变成Market Order。因为Limit Order有时候会只成交部分。这个当到达价格的时候,会变成Market Order,不计成本地成交。

6.Condition

在这里插入图片描述

在条件界面,可以给订单增加很多条件。比如你想以Market Order 买100股苹果。在SPY的价格跌破280的时候。就可以用条件单。这个在期权上比较好用。买卖期权,根据底层证券的价格来定。
IB支持9个条件类型,非常丰富。

7.附上止盈和止损单

在这里插入图片描述

IB有母订单和子订单的概念。比如苹果现在价格是175.11左右。可以下一个Market Buy订单,给这个订单附上180的止盈单和170的止损单。这样就可以实现如果止盈单成交,就自动取消止损,止损单成交,自动取消止盈单的效果。

8.One Cancels All (OCA)

一个取消所有的都取消;比如我们用Market Order 成交了一笔,我们通过得到它的平均成交价格,可以附上止盈和止损订单。其中一个成交,就另外一个取消。类似上面的。但是还是有点区别。在API中就知道了。7中的,止盈和止损的母订单ID是 最上面的订单ID。但是在8中,止盈和止损的订单有相同的ocaGroup

上面只是介绍了常用的,更多信息可以查看这里:

https://www.interactivebrokers.com/cn/index.php?f=5240

IB盈透支持API,你会编程的话,可以实现更加复杂的效果。

本文为CSDN博主「瓦力冫」的原创文章,原文链接:https://blog.csdn.net/fox64194167/article/details/96430080

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